Unkorrelierte Strategien mit strenger Drawdown-Kontrolle: kein negatives Jahr seit 2020. Alle Renditen beziehen sich auf das Startkapital.
Schieb dein Startkapital ein. Der Rechner überträgt die echten Backtest-Renditen des gleichgewichteten Portfolios (2020–2026) linear auf deinen Betrag – bei fester Positionsgröße, ohne Wiederanlage der Gewinne.
Historische Backtest-Wertentwicklung des gleichgewichteten Portfolios bei fester Positionsgröße, ohne Wiederanlage der Gewinne. Keine Prognose und keine Garantie – vergangene Ergebnisse sagen nichts über zukünftige aus.
Das Portfolio verteilt das Kapital gleichmäßig auf vier spezialisierte Systeme, die ihre Stärken zu unterschiedlichen Zeiten und in verschiedenen Marktphasen ausspielen. Weil sie fast nie gleichzeitig verlieren, gleichen sich Drawdowns auf natürliche Weise aus: Der gemeinsame Maximal-Drawdown liegt bei nur −2,66 % – deutlich niedriger als bei jeder Einzelstrategie und weit unter der 10-%-Grenze gängiger Prop-Firmen. Jede Strategie riskiert einen festen Prozentsatz des Kontos pro Trade; alle Zahlen basieren auf den verifizierten Backtests von 2020 bis 2026.
Gewinne werden regelmäßig entnommen; das Risiko bezieht sich immer auf das Startkapital.
Einzelne Strategien mit ihren Kennzahlen.
Die tiefsten Rücksetzer des kombinierten Kontos seit 2020 – auf Tagesbasis, gemessen vom jeweiligen Höchststand. Der größte lag bei −2,66 %.